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非参数方法——核密度估计(Kernel Density Estimation)

核密度估计（Kernel density estimation，KDE），是一种用于估计概率密度函数的非参数方法。令 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为独立同分布 $F$ 的 $n$ 个样本点，设其概率密度函数为 $f$，核密度估计如下： $$\hat{f}_h(x) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}{n}{K_h(x-x_i)}=\frac{1}{nh}\sum_{i=1}{n}{K(\frac{x-x_i}{h}})$$ 其中，$K(.)$ 为核函